🏷️#チャレンジ蒸留
2件の記事
🧪 検証2026/9/18
分散は本当にフリーランチか｜実データ40戦略でチャレンジ蒸留を検証した
「分散は投資における唯一のフリーランチ」という有名な言葉があります。プロップファームのチャレンジでも同じことが言えるのか、2010年から2026年までの実価格で5戦略×8銘柄＝40本の戦略を作り、実際の相関のままチャレンジを4,000回走らせて確かめました。結果は極端でした。同じ10口座・同じ参加費でも、1つの戦略に寄せると全滅率58.4%、10戦略に分けると1.8%。しかも期待値はほとんど変わりません。一方で「成績のいい戦略を選ぶ」と相関が0.003から0.209へ跳ね上がり、分散そのものが壊れることも分かりました。
#複数口座#リスク管理#チャレンジ蒸留#検証
🧪 検証2026/9/18
思考停止プロップ vs ガチの自己資金トレーダー｜同じ現金でどっちが勝つか実データで検証した
同じ$10,000を「参加費に全部突っ込んで20口座バラバラに走らせる」のと「自分の金として運用する」のとで、どちらが儲かるのか。2010年から2026年の実価格で作った40戦略を使い、同じ相場・同じ戦略で3,000回ずつ走らせて比べました。結果は1年後の期待資産で$20,356対$10,157。プロップの圧勝です。しかも自己資金側はレバレッジを60倍まで上げても届きません。先に破産が来るからです。並ぶには年率Sharpe1.46の腕が必要でした。ただし資金が$1,000,000になると差はほぼ消えます。
#検証#複数口座#リスク管理#自己資金