🏷️#レバレッジ
2件の記事
🧪 検証2026/9/19
プロップでは資産曲線を滑らかにしてはいけない｜普通の運用と真逆になる理由
投資では「ばらつきを抑える」のが常識です。ところがプロップファームのチャレンジでは、これが逆になります。報酬が「+8%に届いたかどうか」という閾値で決まり、下振れは参加費で打ち止めになるからです。滑らかな口座は壁にも当たらない代わりに目標にも届かず、参加費だけ払って終わります。実データの時間帯アノマリーでロットを振って検証したところ、同じ「上げすぎ」でも崖の位置は戦略ごとに3倍以上違い、ある戦略は2.5倍で崖から落ちて以降ずっとマイナス、別の戦略は8倍まで伸び続けました。
#検証#リスク管理#レバレッジ#ロット計算
🧪 検証2026/9/18
思考停止プロップ vs ガチの自己資金トレーダー｜同じ現金でどっちが勝つか実データで検証した
同じ$10,000を「参加費に全部突っ込んで20口座バラバラに走らせる」のと「自分の金として運用する」のとで、どちらが儲かるのか。2010年から2026年の実価格で作った40戦略を使い、同じ相場・同じ戦略で3,000回ずつ走らせて比べました。結果は1年後の期待資産で$20,356対$10,157。プロップの圧勝です。しかも自己資金側はレバレッジを60倍まで上げても届きません。先に破産が来るからです。並ぶには年率Sharpe1.46の腕が必要でした。ただし資金が$1,000,000になると差はほぼ消えます。
#検証#複数口座#リスク管理#自己資金