🧪#検証
9件の記事
適当なテクニカルを1・3・5・15口座に分けると収支はどう変わるか｜分散だけの効果を5.7年の実データで測る
1口座は1日1回・1発2%・RR1:1で建てる。この前提を固定したまま、同じシグナルを1口座・3口座（手法別）・5口座（曜日別）・15口座（手法×曜日）に分けて、2021年からの5.7年を実データで回しました。手法は勝率47.8%・期待値マイナスで負けています。それでも5口座以上に分けると6年すべて黒字、1口座では赤字の年が出ます。個別の口座は90口座年のうち50が赤字なのに、束ねると赤字の年が消える。これが分散の効果です。最後に同じ器で勝率だけ動かすと、55%で年1,734万円、45%で110万円と赤字の年が戻る。分散は底を固め、跳ねるかどうかはエッジが決めます。
Hola Prime はどのプランを買うべきか｜EAで使うなら「2%ルール」が全部を決める
Hola Prime には5つのプランがあり、EA（自動売買）で使うなら選び方が変わります。鍵は「1トレードアイデア2%」で、これが判定するのは含み損ではなく「エントリー時点のストップロス位置」であること、そしてファンド口座にしか効かないこと。ここを誤読するとロットを3割捨てます。プランの期待値は別記事のモンテカルロでほぼ横並び（1回1%・勝率55%で 1-Step Prime +$23,194、2-Step Prime +$22,515）で、勝ち越せるなら 2-Step Prime の月次95%が上。EAの損益の形で選び分ける方法をまとめました。レバレッジが商品別（ゴールドと指数は10:1）であること、自分の口座で銘柄仕様を実測した結果（日経とダウが存在しない）も載せています。
プロップでは資産曲線を滑らかにしてはいけない｜普通の運用と真逆になる理由
投資では「ばらつきを抑える」のが常識です。ところがプロップファームのチャレンジでは、これが逆になります。報酬が「+8%に届いたかどうか」という閾値で決まり、下振れは参加費で打ち止めになるからです。合成データのモンテカルロ（勝率53%・RR1:1・1日1回）で1トレードのリスクを振ると、0.25%では1年で−$503と参加費を払うだけ、4%では+$33,456。同じ勝率でも勝ち負けが固まって波打つほど期待値は上がり、崖は日次損失という規約の線にありました。複数の手法は1口座に束ねず、口座を分けるほうが稼げます。
分散は本当にフリーランチか｜実データ40戦略でチャレンジ蒸留を検証した
「分散は投資における唯一のフリーランチ」という有名な言葉があります。プロップファームのチャレンジでも同じことが言えるのか、2010年から2026年までの実価格で5戦略×8銘柄＝40本の戦略を作り、実際の相関のままチャレンジを4,000回走らせて確かめました。結果は極端でした。同じ10口座・同じ参加費でも、1つの戦略に寄せると全滅率58.4%、10戦略に分けると1.8%。しかも期待値はほとんど変わりません。一方で「成績のいい戦略を選ぶ」と相関が0.003から0.209へ跳ね上がり、分散そのものが壊れることも分かりました。期待値だけなら成績最高の1本への集中が分散の2倍で、損が参加費で止まるプロップでは当サイトはそちらを推します。
思考停止プロップ vs ガチの自己資金トレーダー｜同じ現金でどっちが勝つか実データで検証した
同じ$10,000を「参加費に全部突っ込んで20口座バラバラに走らせる」のと「自分の金として運用する」のとで、どちらが儲かるのか。2010年から2026年の実価格で作った40戦略を使い、同じ相場・同じ戦略で3,000回ずつ走らせて比べました。結果は1年後の期待資産で$20,356対$10,157。プロップの圧勝です。しかも自己資金側はレバレッジを60倍まで上げても届きません。先に破産が来るからです。並ぶには年率Sharpe1.46の腕が必要でした。ただし資金が$1,000,000になると差はほぼ消えます。
チャレンジ蒸留：複数口座をバラバラの波で走らせ、生き残りだけを次に進める｜期待値は同じまま、勝てる確率が13%→81%になった
5月まで私は全口座に同じ売買をミラーしていました。今は複数のチャレンジをバラバラの波で並列に走らせ、生き残ったものだけを次に進めています。これを「チャレンジ蒸留」と呼んでいます。40,000本のモンテカルロで検証したところ、蒸留は期待値を1円も増やしていませんでした。増やしていたのは「その期待値を実際に手にできる確率」のほうで、エッジゼロでも13.0%から81.1%へ跳ね上がります。効くのは本数ではなく口座同士の相関で、相関0.8なら何本並べてもリスクは0.894までしか下がりません。波の分け方（銘柄・曜日・時間帯・SL/TP）ごとの効き目、ファンド口座も出金したら爆破する理由、禁止されている口座間ヘッジとの違いまで。Fintokei・FTMO・FundedNext の実売価格で計算。2026年9月に実データ（5戦略×8銘柄＝40本、2010-2026）でも検証し、同じ波を並べても全滅率58.4%が動かないこと、10本に分けると1.8%へ落ちることを確認しました。
E8 Pro は $366 で買っていい。ただし穴が2つある｜「1日2%の利益上限」と「静的DDが静的なのは初回出金まで」を4万本で検証
E8 Markets の新プラン E8 Pro は $100K が $488、コード E8 で $366。静的DD・一貫性ルールなし・最低取引日数なし・出金毎日可という、面倒な条項をほぼ全部外した構成です。モンテカルロ4万本で回したところ、エッジゼロの人でも参加費の4.53倍が期待値として返る計算になりました。ただし穴が2つあります。ひとつは「1日の利益上限2%」で、超過分は翌日に口座から削除される仕様。知らずに回すと期待値が最大54%落ちます。もうひとつは静的DDで、初回出金をした瞬間に失格ラインが初期残高へ上がり、残した利益の半分だけが命綱になります。初回の請求は、利益を最大損失の枠と同じ8%までためてから。エッジゼロでも受取総額は1%で請求する場合の2.5倍になります。以後は請求できるたびに上限の50%を取ります。同じ $366 で買える E8 One との比較、ロットの上限、構成の選び方まで。価格・ルールは2026年9月13日に公式サイトとヘルプセンターで実測。
Moneta 2-Step は 4%/8% と 5%/10% どちらを選ぶべきか｜価格差44%で何を買っているのかを4万本で検証
Moneta Funded の2ステップチャレンジは購入時にドローダウン構成を2択で選びます。4%日次/8%最大は $100K が $660、5%日次/10%最大は $950 で、価格差は44%。この差で何が買えるのかをモンテカルロ4万本で検証しました。失格率は最大12ポイント下がり、ファンド到達率も上がります。ただし絶対額では常に5%/10%が上、資金効率では常に4%/8%が上で、実力を変えても順位は入れ替わりません。見落としやすい含み損トリガー2%対3%の差も含めて解説。価格は2026年9月12日にチェックアウトで全サイズ実測。
期待値狙いで Instant Pro を買うのはほぼ無価値｜「半額だから」で飛びつくと、コスト込みで払った額の8割しか戻らない【検証】
モンテカルロ4万本で Moneta Instant Pro の「払っていい上限額」を逆算しました。口座の2.755%に対し、定価は5.300%。つまり定価は価値の約2倍で、倍率0.52倍。50%OFFを使ってようやく1.04倍の等価交換です。さらに1トレード0.01%のスプレッドを入れると0.82倍まで落ち、払った額の8割しか戻りません。半額は「お得になる」のではなく「割高が適正に戻る」だけ。同じ条件で2フェーズは3倍以上returnします。価格は2026年9月12日に各社の公式画面で実測。