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適当なテクニカルを1・3・5・15口座に分けると収支はどう変わるか｜分散だけの効果を5.7年の実データで測る
1口座は1日1回・1発2%・RR1:1で建てる。この前提を固定したまま、同じシグナルを1口座・3口座（手法別）・5口座（曜日別）・15口座（手法×曜日）に分けて、2021年からの5.7年を実データで回しました。手法は勝率47.8%・期待値マイナスで負けています。それでも5口座以上に分けると6年すべて黒字、1口座では赤字の年が出ます。個別の口座は90口座年のうち50が赤字なのに、束ねると赤字の年が消える。これが分散の効果です。最後に同じ器で勝率だけ動かすと、55%で年1,734万円、45%で110万円と赤字の年が戻る。分散は底を固め、跳ねるかどうかはエッジが決めます。
チャレンジは「買うだけ」で期待値プラスか｜コイントスEAを自作して16本バックテストした【考察】
SL/TPをスプレッド×40に置けばコスト比は通貨ペアに依存しない。厳密解と実EA24本で検証した結果、チャレンジ1本の期待値は受験料10.88万円に対して+11.9万円（95%信頼区間+1.8〜+38.1万）。1日の試行回数を日次ロス枠まで増やすと決着が139日から7日に縮み、複数口座では口座ごとにシードを変えるだけでプラス確率が56%から98%に変わる。唯一の穴はギャップによるストップロス飛び越え。
一貫性ルールはトレンドフォロー狙い撃ちだった｜実EAで1万通り検証してわかったこと【考察】
実EAをFintokeiのサーバーに繋ぎ、リスク量を揃えて養分トレード・トレンドフォロー・片張りを比較した。一貫性ルールが無ければトレンドフォローが最強（70.4%）だが、利益が大勝ちに集中する設定ほど削られ、最も純度の高いトレンドフォローは20%閾値で通過率0.0%になった。「勝ち組が一貫性ルールの緩いファームに集まる」という観測が、構造として説明できる。
一貫性ルール対策にナンピンは有効か｜実EA検証＋規約調査でわかった「使える条件」【考察】
ナンピンは一貫性ルールに完全免疫だった。ただし通過率13.2%では使い物にならない。損切りを足すと41.2%まで上がり免疫も維持したが、それでもトレンドフォロー（52.9%）には届かない。規約側も調べたところ、禁止されているのはナンピンではなくロット倍増のほうだった。